Las estrategias comerciales han existido desde que la gente comercia en los mercados organizados, ya sea a través del análisis de comportamientos de consumo, análisis de indicadores macro económicos o bien análisis fundamental de los indicadores de rendimientos de las empresas y perspectivas futuras o bien, análisis técnico de indicadores tales como volumen comercial u otras características basadas en los precios por si mismos.
Lo cierto es que estos análisis se van afinando a tal punto que se crean parámetros medibles que permiten pronosticar (o no) los valores futuros de los resultados que estamos analizando.
Más bien, me refiero, en mi reflexión en que siempre tendremos que tener algún valor medible, tangible, que consiste en una serie de reglas sobre la cual podremos tomar como punto de partida para tomar algunas decisiones que nos permitan, en definitiva, generar rentabilidad.
Cuando tratamos con las decisiones de inversión fruto de los automatismos, es crucial, mas bien diría crítico, optimizar estos valores llamados parámetros, lo cual se refiere a los valores específicos que configuran una estrategia de trading automático, como los umbrales de compra y venta, los Stops Loss, los Take Profits, etc. La importancia de la optimización de parámetros radica en su capacidad para mejorar la eficacia de estas estrategias y aumentar la rentabilidad mientras se minimiza el riesgo.
Para mi, lo más importante en la optimización de parámetros de cualquier estrategia es no hacernos trampas al solitario, y esto que significa?, pues significa que en primer lugar, los mercados financieros son dinámicos y están en constante cambio. LO QUE FUNCIONÓ EN EL PASADO PUEDE NO SER EFECTIVO EN EL FUTURO.
Esta consigna es el principal estandarte de la operativa con robots, por lo tanto, todo lo que hagamos en función de evitar tener el convencimiento de que una estrategia es “la bomba” nos ayudará a mantener una perspectiva equilibrada y evitar caer en la trampa de la sobre optimización.
Fijaros, ahora con el auge de la inteligencia artificial, se aligera el camino en el estudio del trading automático, ya que esta (la inteligencia artificial) nos brinda respuestas rápidas y ágiles sobre muchos temas relacionados con esto y específicamente sobre que técnica utilizar a la hora de optimizar los parámetros de un Expert Advisor.
Yo me quedo con lo más importante, que consiste en practicar los siguientes métodos:
1. Validación cruzada: consiste en dividir el conjunto de datos en múltiples subconjuntos y realizar pruebas en diferentes subconjuntos para evaluar el rendimiento de una estrategia en diferentes escenarios.
2. Out of Sample: Importantísimo: Siempre insisto en ello en mi curso de Introducción a Fxdreema; en lugar de utilizar todo el conjunto de datos para la optimización, se reserva una porción de los datos como subconjunto de prueba (Out of Sample), que suele ser el ⅓ de los datos.
3. Enfoque Walk Forward: consiste en dividir el conjunto de datos en segmentos de tiempo, donde cada segmento se utiliza para optimizar la estrategia y el siguiente para validarla, dentro de un mismo segmento de tiempo, esto se hace con cada segmento y luego se analiza el modelo en cada uno de los segmentos de tiempo.
4. Penalización: Se trata de penalizar la optimización, con factores tales como el Spread o las Comisiones, de manera que si optimizamos una estrategia con un spread, por ejemplo, superior al que nos brinda un Broker, pues en mercado real debería comportarse mejor.
5. Validación en mercado real: Implica la implementación de la estrategia en un entorno de mercado real pero con un riesgo reducido, con una cuenta demo o una microcuenta. Este enfoque brinda la oportunidad de poner a prueba la estrategia en condiciones de mercado reales sin arriesgar una cantidad significativa de capital. Durante esta fase, se observa como se comporta la estrategia en una variedad de situaciones de mercado y se recopilan datos en vivo para evaluar su desempeño en condiciones no simuladas.
En mi próximo artículo explicaré un caso práctico detallado que ilustra cómo aplicar los conceptos y estrategias discutidos anteriormente en la optimización de parámetros.
¡Mantente al tanto para obtener una visión práctica y concreta de estos principios en acción!!
