La idea de este estudio es analizar los datos de precios para encontrar patrones recurrentes y, en consecuencia, usarlos como puntos de entrada al mercado.
Para realizar este estudio he utilizado el lenguaje Python para el análisis de datos con sus respectivas librerías Pandas y Numpy y las librerías de graficación Matplotlib y Seaborn.
Muchos son los operadores, tanto profesionales como no profesionales que operan el mercado FOREX, que dicho sea de paso, es un mercado bastante difícil de operar, debido a su propia naturaleza descentralizada.
Internet está inundada de métodos y estrategias de trading, que una vez evaluadas, a unos les puede servir y a otros no.
El caso de estudio que nos ocupa, tienen como objetivo estudiar uno de los métodos más conocidos y bien aplicados como complemento en la operativa y que es la estacionalidad.
Específicamente y de manera muy simple, expondré una de las maneras de estudiar la estacionalidad intradía de un activo y descubriremos patrones recurrentes en el precio de un activo y su correspondiente evaluación.
Para ello utilizaré datos de velas de 1H del activo AUDNZD (Dólar Astraliano-Neozelandés), descargados del Broker OANDA a través de su API, en el período 2010–05/2022.
Aunque en FOREX el volumen no es importante ya que el volumen que vienen con los datos corresponde al volumen de negociación del Broker y no del mercado en su conjunto, lo más importante aquí es aprender, y con fines meramente didácticos, mostrar cuan útil es la librería Seaborn para graficar y mostrar datos para su posterior análisis.
Una de las maneras que tenemos de analizar el precio de los activos es a través del análisis de los retornos, ya sean diarios, horarios o el Time-Frame que se quiera operar.
En este caso vemos que durante la mayor parte delas horas, los retornos horarios, pues no tienen una importancia significativa, excepto a la hora 20 que destaca por una media negativa y a las 22-23 positiva.
Pero veamos que pasa con los retornos en un marco de tiempo más amplio, o sea 4, 5 o 6 velas, que en este caso serían horas.
Esto se pone más interesante; observamos como desde las horas 13–21 la media de los retornos contados a partir de 6 velas hacia atrás son negativos, y a partir de las 0 hrs hasta las 4 hrs son positivos.
Algunas son las posibilidades de estrategias estacionales que podríamos estudiar a partir de este grafico:
1-. Operar cortos desde las 13 y cerrar a las 21
2-. Operar Largos a las 20 y cerrar a las 4 hrs
3-. Aprovechar algún tipo de reversión a la media entre las 20-21 y operar largos y cerrar a las 3-4.
4-. Aprovechar algún tipo de reversión a la media y hacer un corto entre las 2 y las 4 y cerrar a las 20hrs.
De todas ellas me decanto por el 3, testearé un largo a las 21 y cerraremos la operación 6 velas después.
Para comprobar cuan eficiente es esta estrategia, utilizaré el Ratio de Sharpe para evaluar la rentabilidad de la misma, en función del riesgo asumido y determinar que horas son mejores para esta operativa.
Como es de esperar el ratio es positivo en las horas entre las 0 y las 4, por lo tanto defino mi entrada a las 21 y salida a las 3 (6 velas, 6 horas en el mercado) .
El desempeño de la estrategia, utilizando un backtest vectorizado es el siguiente:
La línea azul del gráfico muestra la suma acumulativa de los retornos de 6 velas si hubiésemos invertido 1dólar, y la amarilla la suma acumulativa de los retornos de la estrategia planteada .
Conclusiones:
A veces buscando anomalías en el precio relacionadas con las horas, encontramos patrones interesantes en el mercado, dignos de estudio y profundización.
Algunas anomalías en el precio en el mercado FOREX, ocurren a ciertas horas del día; patrones que combinados con estrategias, usando indicadores (o no), pueden dar buenos resultados.
Estudiar y profundizar cada uno de los activos es fundamental, para saber como funcionan, cuales son sus características, para invertir en ellos de una forma eficiente.
Los análisis aquí planteados forman parte de los estudios que realizo a diario de los activos; no es una recomendación de inversión y tiene que entenderse como un complemento más al aprendizaje de este mundo tan complejo y a la vez gratificante como es el Trading.
Saludos y Buen Trading
